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August 07, 2004
人工市場
基本的なことだけれども，以下のふたつは非常に大切だと思ったので，メモ．
特にモデルの枠組みの決定手順は参考になった．
■モデルの枠組みの決定手順
．
1．研究目的の設定
まず最初に，自分が人工市場モデルによって何をしたいのか，つまり，人工市場モデルによって金融市場のどのような特徴を取り扱いたいのかをはっきりさせる．
2．分析対象の基礎調査
つぎに，自分が調べたい金融市場のある現象と，その原因と考えられる事象の特性について，さまざまな資料や自分自身の観察によりくわしく調べ，仮説の生成のヒントとなるようなアイデアや発想を得る．
3．仮説の生成
基礎調査の段階で思いついたアイデアに関係する事象に焦点をあてて，インタビューや質問調査などのフィールドワークを行い，アイデアの内容をより詳細化して，人工市場モデルをつくるうえで中心となるような仮説を生成する．
4．モデルの枠組みのデザイン
自分が決めた研究目的・分析対象の特性・仮説の内容の3つの条件にかなうような人工市場モデルの全体の枠組みを決定する．
5．モデルの枠組みの検証
人工市場モデルの枠組みを具体化していくうえで，それが実際の人間の行動特性と比べて妥当なものかどうかを，模擬市場実験や質問紙調査などの現実の人間に関するデータを用いて検証を行う．
(p.46(表4．1))
■シミュレーションの手順
1．モデルに与えるデータの決定
人工市場モデルに与えるパラメータや入力データの値は，人工市場モデルの研究目的や仮説の内容にあうように選択して決定する．また，人工市場モデルに複数の条件を与えて比較実験を行う場合は，条件の違いについてデータ上ではどのような形で表現するのかを決めておく．
2．モデルの有効性のテスト
シミュレーションに使う人工市場モデルが，現実の金融市場から見てまったく的はずれな理論モデルであったとしたら，シミュレーションを行う意味がない．現
実の金融価格の時系列データ，アンケート，インタビューなどのフィールドデータと比較することによって，人工市場モデルの説明力および予測力を評価するた
めに，モデルの有効性のテストを行う．
3．出力データの分析
人工市場モデルの出力結果に対して，どのように統計処理を行いどんな指標や統計値を出すのか．また複数の条件下でシミュレーションを行った場合には，どの
ように出力結果を比較するのか．またどのような分析結果が出たらどのような金融市場のメカニズムが解明されたことになるのか．このような人工市場モデルの
出力結果の分析の道筋を，前もって整理して決定しておく．
(p.111)
この本からの関連書籍等は俺メモwemaにメモっておいた．
Posted by ysk5 at August 7, 2004 07:57 PM